t testi tek katsayının anlamlılığını sınar: t = β̂ / standart hata. |t| kritik değeri aşarsa (yaklaşık 2) katsayı istatistiksel olarak anlamlıdır; p-değeri < 0,05 ise %5 anlam düzeyinde sıfır hipotezi (β=0) reddedilir. F testi modelin bütün olarak anlamlılığını sınar.
Uyum iyiliği: R²
Belirlilik katsayısı R², Y'deki değişkenliğin modelle açıklanan oranıdır (0-1 arası). Yüksek R² tek başına iyi model kanıtı değildir; değişken ekledikçe mekanik artar. Düzeltilmiş R² değişken sayısını cezalandırır; model karşılaştırmalarında esas alınır. Zaman serilerinde trendli verilerde şişkin R² ve sahte regresyon riski vardır.
Çoklu regresyon ve kuklalar
Çoklu modelde her katsayı diğer değişkenler sabitken ilgili değişkenin etkisini verir; dışlanan önemli değişken sapma (omitted variable bias) yaratır. Kukla (dummy) değişkenler nitel bilgiyi modele taşır (kadın=1, erkek=0; kriz dönemi=1): katsayısı grup farkını ölçer. Kukla tuzağından kaçınmak için k kategori varsa k−1 kukla kullanılır.